Здравствуйте, ну как Вам погода? Лето очень радует своей жарой, впервые в жизни захотелось побыстрей бы зиму. В этот жаркий августовский денёк хотелось бы поговорить про модели оценки активов, в сети очень мало информации по этой теме. Попытаюсь немного рассказать о моделях оценки капитальных активов, а так же рассмотрим доходность активов. Расскажу, что такое CAPM.
Что такое модель оценки финансовых активов.
Это модель, основу которой, составляют β(Бетта) коэффициенты. Именно эти коэффициенты определяют премию (награду) за риск операции. По этим коэффициентам инвесторы определяют возможные риски, если они систематически выше средних, и доходность от сделки.
Производить модель оценки капитальных активов необходимо для выявления высоких рисков, так как большинство инвесторов относятся крайне негативно к вложениям с высокими рисками, и заинтересовать их смогут лишь то, что модель оценки доходности финансовых активов после таких сделок сильно возрастёт.
Как создать модель оценки доходности активов.
Ещё У. Шарп доказал, что надёжных акций и активов не бывает, все подобные активы имеют свои риски, в большей или меньшей степени. Обычно именно от степени рисков и зависит коэффициенты модели оценки доходности активов. Следует понимать, что в большинстве случаев, чем выше коэффициент риска, то и тем больше дохода приносят данные активы.
И напоследок, что же такое CAPM. Думаю многие. Кто знает английский язык уже поняли. С Английского языка Capital Assets Pricing Model переводится как модель оценки капитальных активов.
Вот и всё на сегодня, встретимся на страницах моего блога! Не умирайте от жары 
